Como resultado del proceso de supervisión que contempla la evaluación de los modelos de negocio de cada entidad bancaria, el Consejo resolvió aplicar dichos requerimientos a varias instituciones.
Por: Redacción EDI
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo, como resultado del proceso de supervisión que contempla la evaluación de los modelos de negocio de cada entidad bancaria, acordó la aplicación de requerimientos patrimoniales según Pilar 2.
La decisión se tomó considerando los términos del artículo 66 quinquies de la Ley General de Bancos (LGB) y lo indicado en el Capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), según consta en la Resolución Ex. N° 779 de 17 de enero de 2024.
De esta manera, la Comisión continúa avanzando en la implementación de los estándares de Basilea III, según lo establecido en la Ley N° 21.130. En este contexto, además del Capítulo 1-13 de la RAN, sobre evaluación de gestión y solvencia, el Capítulo 21-13 de la citada RAN, contempla el proceso de autoevaluación de capital a través del Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo (IAPE). En este informe son los propios bancos quienes determinan su objetivo interno de patrimonio efectivo necesario para cubrir sus riesgos materiales en un horizonte de, al menos, tres años.
De acuerdo con las disposiciones transitorias del Capítulo 21-13, el IAPE correspondiente al año 2023 considera, además de los riesgos de Pilar 1 (riesgos de crédito, mercado y operacional), aquellos para los que no existe un estándar de medición, como los son el riesgo de mercado en el libro de banca y el riesgo de concentración crediticia.
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Relacionado al mercado inmobiliario, conversamos con Pilar Quintas, directora de empresas, experta en activos alternativos en inversión y financiamiento inmobiliario, miembro de MI Mujeres Inmobiliarias, quién comenta que esta norma, relacionada a la actualidad del mercado inmobiliario chileno, “está deprimido porque se ha visto fuertemente afectado por el alza de tasas, que entre otros efectos restringió la demanda aumentando el stock de oferta terminada (menos compradores pueden acceder a créditos hipotecarios), y encareció los proyectos, disminuyendo así la entrada de nuevas obras. Todo esto aumentó el riesgo de esta industria. Asimismo, los financiamientos ligados al mundo inmobiliario (hipotecarios, proyectos) son comúnmente financiados por los Bancos con un descalce (activos de largo plazo con pasivos de menor duración) lo cual implica riesgo y también impacta en los nuevos índices de Basilea III aumentando el costo de estos financiamientos.
“Este nuevo estándar regulatorio Basilea III impuesto a la Banca impacta directamente el negocio inmobiliario y en la cadena ligada a éste (hipotecarios, nuevos proyectos y servicios de construcción, etc), lo que en concreto se traduce en mayor costo de financiamiento y/o menor oferta de financiamiento por parte de los bancos para el sector”, sentencia Quintas.
Requerimientos patrimoniales
Atendido lo expuesto, el Consejo de la Comisión, resolvió aplicar los requerimientos patrimoniales a las siguientes instituciones: Banco Bice, Banco BTG Pactual Chile, Banco Consorcio, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile, Banco Internacional, Banco Security, HSBC Bank (Chile) y Scotiabank Chile.
Es relevante señalar que, la decisión del Consejo se sustenta en la consistencia entre los requerimientos de capital de las entidades y los modelos de negocio que cada una de ellas ha definido.
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Según Pilar Quintas, advierte que “El Objetivo de Basilea III es robustecer los bancos para poder enfrentar las crisis con un menor riesgo sistémico, es decir minimizar lo que pueda poner en riesgo el sistema financiero y económico local”.
La profesional comenta demás que “Si bien el 2008 el mercado local casi no se vio afectado por esta crisis (la recuperación fue muy rápida y el impacto de la crisis Subprime casi no fue percibido), la experiencia internacional llevó a adoptar de igual forma estos nuevos criterios regulatorios en Chile.En la práctica esto nos afecta a todos. Si los activos en los cuales el banco se encuentra invertido (financiamientos) aumentan su riesgo, o bien si el modelo de negocio del banco hace que este riesgo aumente por un eventual descalce entre el activo y el pasivo, la banca debe robustecer su patrimonio, lo cual termina encareciendo o limitando ciertos financiamientos de algunas industrias”.
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Asimismo, considerando que actualmente los bancos, en sus objetivos internos de capital, consideran holguras respecto de las exigencias mínimas regulatorias, para el cumplimiento de estos requerimientos adicionales no sería necesario un nuevo aporte de capital. Solo bastaría con una reasignación de los componentes del patrimonio efectivo.
Los requerimientos patrimoniales adicionales deberán ser constituidos por los bancos en un 25% como parte de las exigencias mínimas regulatorias, a más tardar el 30 de junio de 2024.
Los porcentajes restantes deberán constituirse anualmente según lo disponga la Comisión de acuerdo con la evaluación de la Suficiencia Patrimonial de cada año.
